PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAOSX с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOSX с NMAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, GAOSX returned 10.77%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAOSX charges 0.77%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 14.99%.

GAOSX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
3.06%
С начала года
4.92%
1 год
11.71%
3 года*
10.77%
5 лет*
4.41%
10 лет*
7.12%

NMAI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
12.44%
С начала года
14.99%
1 год
26.87%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOSX и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		4.92%14.96%8.21%13.02%-18.59%0.44%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		14.99%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%

Correlation

The correlation between GAOSX and NMAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.71

The correlation between GAOSX and NMAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с PDSYXGAOSX с PDRDXGAOSX с RAPZX
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с WINC.ASNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

GAOSX vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAOSXNMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.01

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.71

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.27

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

9.48

-4.08

GAOSX vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NMAI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и NMAI

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOSXNMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-37.40%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.88%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-13.05%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-13.75%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.84%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и NMAI

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 3.48%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOSXNMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.56%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

13.46%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.63%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.63%

-5.82%

Сравнение комиссий GAOSX и NMAI

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и NMAI

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности NMAI в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.59%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.13%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAOSX and NMAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (4.35%) compared to GAOSX (3.48%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs NMAI's -37.40%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOSX и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор