PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.79% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с MVGIXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GAOAX и SSGLX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GAOAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.37

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.35

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.17

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между GAOAX и SSGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и SSGLX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и SSGLX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-35.88%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.22%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.08%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-35.88%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-9.15%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.32%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.87%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и SSGLX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.71%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.18%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.57%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

14.51%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.15%

-5.34%