Сравнение GAOAX с APITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Yorktown Growth Fund (APITX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. APITX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 13 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и APITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и APITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
APITX Yorktown Growth Fund | -0.57% | 10.90% | 7.34% | 19.37% | -26.74% | 16.38% | 28.59% | 30.52% | -14.66% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у APITX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям APITX по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.61% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
APITX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и APITX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии APITX в 2.04%.
Доходность на риск
GAOAX vs. APITX — Ранг доходности на риск
GAOAX
APITX
Сравнение GAOAX c APITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Yorktown Growth Fund (APITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | APITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.62 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и APITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и APITX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, тогда как APITX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
APITX Yorktown Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.81% | 13.95% | 9.40% | 25.45% | 7.74% | 1.09% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и APITX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки APITX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и APITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -63.33% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.88% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -35.69% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -35.69% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.91% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -14.49% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и APITX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Yorktown Growth Fund (APITX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | APITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 9.32% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 15.94% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 23.68% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 20.63% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 18.85% | -8.04% |