Сравнение GAMPX с NXG
GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAMPX returned 30.49%/yr vs 34.34%/yr for NXG. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GAMPX charges 1.11%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности GAMPX и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAMPX показывает доходность 25.23%, а NXG немного ниже – 25.06%.
GAMPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.81%
NXG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 22.05%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $5.92M | $8.10M | $6.87M |
Сравнение доходности по годам GAMPX и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 25.23% | 5.43% | 58.40% | 15.11% | -2.14% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.06% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -4.87% |
Correlation
The correlation between GAMPX and NXG is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GAMPX and NXG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMPX vs. NXG — Ранг доходности на риск
GAMPX
NXG
Сравнение GAMPX c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMPX | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.30 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 10.52 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMPX и NXG
Максимальная просадка GAMPX за все время составила -59.18%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMPX и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMPX | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.18% | -26.14% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -15.55% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -26.14% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -8.09% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.50% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.50% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMPX и NXG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) составляет 5.38%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что GAMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMPX | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 9.22% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 17.89% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 21.18% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 27.01% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 27.01% | -1.33% |
Сравнение комиссий GAMPX и NXG
GAMPX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMPX и NXG
Дивидендная доходность GAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности NXG в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMPX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P | 8.38% | 10.13% | 25.55% | 10.34% | 4.76% | 8.54% | 4.33% | 4.99% | 3.75% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.29% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAMPX and NXG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXG has higher volatility (9.22%) compared to GAMPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, GAMPX dropped -59.18% vs NXG's -26.14%.
GAMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMPX и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор