PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMA.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMA.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMA.L (Gamma Communications plc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GAMA.L returned 9.28%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAMA.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Gamma Communications plc (GAMA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GAMA.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAMA.L показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции GAMA.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.28% против 61.31% соответственно.

GAMA.L

1 день
0.47%
1 месяц
6.12%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.38%
1 год
-17.70%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.79%
10 лет*
9.28%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMA.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMA.L
Gamma Communications plc		4.84%-38.48%37.47%5.50%-33.64%0.94%24.70%83.75%14.44%40.13%
BTC-USD
Bitcoin		-26.78%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between GAMA.L and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gamma Communications plc

Bitcoin

Часто сравнивают с GAMA.L:
GAMA.L с SSAB-B.STGAMA.L с CER.LGAMA.L с SPYGAMA.L с VWCE.DEGAMA.L с VOOGAMA.L с VWRL.LGAMA.L с TCEHY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GAMA.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMA.L
Ранг доходности на риск GAMA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMA.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMA.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMA.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMA.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gamma Communications plc (GAMA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMA.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.88

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-1.16

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.73

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.29

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMA.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMA.L на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMA.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMA.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.15

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GAMA.L и BTC-USD

Максимальная просадка GAMA.L за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMA.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMA.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-84.19%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.34%

-49.84%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-49.84%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.18%

-73.24%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-82.15%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.03%

-48.61%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-40.27%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

33.73%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMA.L и BTC-USD

Gamma Communications plc (GAMA.L) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что GAMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMA.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.36%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

33.53%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

34.70%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

44.81%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

56.03%

-25.70%

Часто задаваемые вопросы

GAMA.L and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMA.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор