PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAID с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAID и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.


GAID

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-3.30%
С начала года
-1.34%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.42%
С начала года
5.44%
1 год
15.20%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAID и CIL


Correlation

The correlation between GAID and CIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

GAID vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAID

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAID c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAIDCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

GAID vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAID и CIL

Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и CIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAIDCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-36.27%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.58%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.49%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAID и CIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAIDCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

7.33%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.43%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.74%

-1.23%

Сравнение комиссий GAID и CIL

И GAID, и CIL имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAID и CIL

Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CIL в 1.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
GAID
Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GAID and CIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GAID and CIL have the same expense ratio: 0.45% per year.

CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for GAID.

GAID is categorized as Dividend, while CIL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Crestview.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAID и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор