Сравнение GAGEX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GAGEX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAGEX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 38.71% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAGEX показывает доходность 38.71%, а FSTEX немного выше – 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAGEX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции FSTEX немного отстают с 8.77%.
GAGEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 42.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 8.82%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAGEX и FSTEX
GAGEX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
GAGEX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
GAGEX
FSTEX
Сравнение GAGEX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGEX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.54 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.31 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 8.35 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GAGEX и FSTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGEX и FSTEX
Дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.04% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GAGEX и FSTEX
Максимальная просадка GAGEX за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGEX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAGEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -83.31% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -18.57% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -26.88% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -73.41% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.55% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -25.28% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGEX и FSTEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GAGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAGEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.36% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.75% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.29% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 25.29% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 29.77% | -2.45% |