PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%6.21%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с ABRYXGAGCX с ABRZXGAGCX с COTZXGAGCX с GABEXGAGCX с GABUXGAGCX с GIPIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий GAGCX и QEVOX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Доходность на риск

GAGCX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.63

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.43

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Корреляция

Корреляция между GAGCX и QEVOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и QEVOX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и QEVOX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-28.47%

-51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-20.43%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-27.40%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-1.74%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-14.18%

-31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

13.76%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и QEVOX

Текущая волатильность для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) составляет 4.54%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.49%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

21.94%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

26.13%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

20.08%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

21.70%

-7.53%