PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAGCX с GABVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both mutual funds - GAGCX is a Tactical Allocation fund managed by Gabelli, while GABVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GAGCX returned 6.86%/yr vs 7.32%/yr for GABVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGCX charges 0.90%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции GAGCX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.32% соответственно.

GAGCX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.60%
1 год
15.97%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.86%

GABVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.71%
3 года*
15.33%
5 лет*
5.00%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAGCX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		5.19%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%14.38%-14.01%20.91%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.38%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Correlation

The correlation between GAGCX and GABVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1994 г.

0.69

The correlation between GAGCX and GABVX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с GABTXGAGCX с GICPXGAGCX с COTZXGAGCX с CRDBXGAGCX с GABUXGAGCX с ABRYX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с FITIXGABVX с GPIQGABVX с JACNX

Доходность на риск

GAGCX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXGABVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.19

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.08

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.98

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

12.21

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и GABVX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и GABVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAGCXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-63.09%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.10%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-18.17%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-26.99%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-39.69%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-1.36%

-26.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.40%

-8.50%

-36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.21%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и GABVX

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 3.36% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAGCXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.52%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.40%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.26%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

17.55%

-3.30%

Сравнение комиссий GAGCX и GABVX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и GABVX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GABVX в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.26%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.72%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%

Часто задаваемые вопросы

GAGCX and GABVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAGCX has higher volatility (3.36%) compared to GABVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GAGCX dropped -79.95% vs GABVX's -63.09%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAGCX и GABVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор