PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий GAFFX и RERGX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.87

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.37

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между GAFFX и RERGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и RERGX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и RERGX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-37.30%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.52%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-37.30%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-10.11%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.28%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 6.76%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.54%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.40%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.48%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

16.80%

+3.42%