Сравнение GAEM с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
GAEM и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.89% | 8.27% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EMTL с доходностью -0.89%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EMTL
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
GAEM vs. EMTL — Ранг доходности на риск
GAEM
EMTL
Сравнение GAEM c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.86 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.83 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 5.81 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.71 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EMTL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMTL
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EMTL в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.05% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMTL
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -22.91% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.11% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.52% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.89% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.67% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMTL
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.92% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.69% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.84% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.90% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.68% | +0.20% |