PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с TSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с TSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и TSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и TSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям TSMDX по среднегодовой доходности: 7.28% против 7.83% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDX

Сравнение комиссий GABVX и TSMDX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TSMDX в 1.36%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

GABVX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXTSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.60

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.03

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.01

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.03

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. TSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TSMDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и TSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXTSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между GABVX и TSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и TSMDX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и TSMDX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и TSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXTSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-40.15%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.33%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-27.54%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.15%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-9.33%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.71%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.73%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и TSMDX

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXTSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.85%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.11%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.51%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.47%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.64%

-3.10%