Сравнение GABVX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Tarkio Fund (TARKX).
GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GABVX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABVX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 7.28% против 13.42% соответственно.
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABVX и TARKX
GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
GABVX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
GABVX
TARKX
Сравнение GABVX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABVX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.13 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.30 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABVX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GABVX и TARKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABVX и TARKX
Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GABVX и TARKX
Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABVX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -95.09% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -17.33% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -95.09% | +68.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -95.09% | +55.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -91.33% | +85.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -17.02% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.25% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABVX и TARKX
Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABVX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.90% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 21.91% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 32.25% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 600.49% | -584.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 424.90% | -407.36% |