PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.18% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий GABVX и MVALX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии MVALX в 1.12%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
MVALX
Meridian Contrarian Fund

Доходность на риск

GABVX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.78

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.50

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.93

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между GABVX и MVALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и MVALX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и MVALX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-50.65%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.19%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-24.80%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.06%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-8.46%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.15%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.14%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и MVALX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.47%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.41%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

25.13%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.58%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.33%

-3.79%