Сравнение GABOX с HLMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).
GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GABOX и HLMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABOX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.67% | 39.55% | -6.72% | 6.34% | -25.51% | 4.16% | 19.18% | 25.99% | -20.81% | 28.27% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | -3.25% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABOX имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции HLMSX немного отстают с 5.40%.
GABOX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 5.50%
HLMSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABOX и HLMSX
GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.
Доходность на риск
GABOX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
GABOX
HLMSX
Сравнение GABOX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABOX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.67 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.96 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.72 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 1.83 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.67 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GABOX и HLMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABOX и HLMSX
Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABOX Gabelli International Small Cap Fund | 1.88% | 1.91% | 0.00% | 1.72% | 0.45% | 2.10% | 0.79% | 6.91% | 31.69% | 54.42% | 5.79% | 0.87% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 4.17% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GABOX и HLMSX
Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и HLMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -60.77% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -10.59% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -38.22% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -38.22% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -17.42% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -13.24% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.19% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABOX и HLMSX
Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABOX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.45% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 8.63% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 13.41% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.88% | +0.91% |