PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABOX с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GABOX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABOX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.50% соответственно.

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с GABTXGABOX с ALOIXGABOX с ARHBXGABOX с ARTJX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий GABOX и GOLDX

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund

Доходность на риск

GABOX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.66

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.82

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.56

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

13.69

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа GOLDX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.66

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.24

+0.09

Корреляция

Корреляция между GABOX и GOLDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и GOLDX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABOX и GOLDX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABOXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-73.40%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-31.96%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-44.73%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-49.42%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-22.40%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-34.57%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

8.30%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и GOLDX

Текущая волатильность для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) составляет 8.23%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GABOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABOXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

17.80%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

35.59%

-21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

42.77%

-23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

31.90%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

32.24%

-16.45%