Сравнение GABOX с GABEX

С начала года, GABOX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GABEX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GABOX уступали акциям GABEX по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GABEX в 1.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABOX и GABEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и GABEX.

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Gabelli Equity Income Fund (GABEX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.