PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABOX с AVANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABOX с AVANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABOX (Gabelli International Small Cap Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, GABOX returned 10.16%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GABOX и AVANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABOX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.

GABOX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.59%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.52%
1 год
19.90%
3 года*
10.16%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.30%

AVANX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.63%
6 месяцев
20.15%
1 год
43.97%
3 года*
28.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABOX и AVANX

2026 (YTD)2025202420232022
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		3.27%39.55%-6.72%6.34%-17.20%
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		16.63%48.78%8.80%17.17%-7.66%

Correlation

The correlation between GABOX and AVANX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between GABOX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli International Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABTXGABOX с GABSXGABOX с KGGIXGABOX с ALOIXGABOX с GICPX
Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с DFISXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с KGGIXAVANX с MIDLXAVANX с DFVQX

Доходность на риск

GABOX vs. AVANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABOX c AVANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABOXAVANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.95

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.91

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.50

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

13.90

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABOX vs. AVANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABOX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AVANX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABOX и AVANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABOXAVANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.95

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.05

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GABOX и AVANX

Максимальная просадка GABOX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABOX и AVANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABOXAVANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-25.35%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-12.86%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-13.83%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-1.34%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-4.82%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.23%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GABOX и AVANX

Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GABOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABOXAVANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.50%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

12.49%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.26%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.08%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.08%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABOX и AVANX

Дивидендная доходность GABOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVANX в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.31%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.85%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GABOX and AVANX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABOX has higher volatility (5.37%) compared to AVANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, GABOX dropped -59.28% vs AVANX's -25.35%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABOX и AVANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор