PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABGX с GGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABGX с GGGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABGX (Gabelli Growth Fund) and GGGIX (Gabelli Global Growth Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Gabelli. Over the past 10 years, GABGX returned 16.47%/yr vs 13.63%/yr for GGGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GABGX charges 1.34%/yr vs 0.90%/yr for GGGIX.

Доходность

Сравнение доходности GABGX и GGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у GGGIX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции GGGIX по среднегодовой доходности: 16.47% против 13.63% соответственно.

GABGX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.87%
6 месяцев
4.04%
1 год
18.34%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.83%
10 лет*
16.47%

GGGIX

1 день
-0.89%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.05%
3 года*
19.18%
5 лет*
8.39%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABGX и GGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABGX
Gabelli Growth Fund		4.87%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		4.14%13.90%29.68%34.48%-37.43%21.09%35.41%31.07%-2.31%29.85%

Correlation

The correlation between GABGX and GGGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.96

The correlation between GABGX and GGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Fund

Gabelli Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHDGABGX с BGRFXGABGX с SCHG
Часто сравнивают с GGGIX:
GGGIX с VHGEXGGGIX с BBLIXGGGIX с GABTXGGGIX с GABEXGGGIX с GABAXGGGIX с GABUXGGGIX с FCGSX

Доходность на риск

GABGX vs. GGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GGGIX
Ранг доходности на риск GGGIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c GGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABGXGGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.05

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.55

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

4.42

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. GGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGGIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и GGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABGXGGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GABGX и GGGIX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки GGGIX в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABGXGGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.39%

-43.91%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.46%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-18.66%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.36%

-43.91%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-43.91%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.22%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-7.35%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.11%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и GGGIX

Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABGXGGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.67%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.19%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

22.08%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

20.74%

+1.77%

Сравнение комиссий GABGX и GGGIX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GGGIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и GGGIX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GGGIX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABGX
Gabelli Growth Fund		5.23%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%
GGGIX
Gabelli Global Growth Fund Class I		13.27%13.82%2.41%0.29%0.18%4.10%2.31%9.87%8.25%3.11%7.83%6.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GABGX and GGGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GABGX has higher volatility (3.92%) compared to GGGIX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GABGX dropped -66.39% vs GGGIX's -43.91%.

GABGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABGX и GGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор