PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с FFNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с FFNYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. FFNYX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и FFNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и FFNYX

2026 (YTD)
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-1.29%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		-0.10%

Доходность по периодам

GABFX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.01%
1 год
-0.28%
3 года*
-1.24%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
0.72%

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMOQXGABFX с GMWAX
Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с FCNTXFFNYX с BIIPXFFNYX с BKIPXFFNYX с EARRXFFNYX с IPBAXFFNYX с SEIAXFFNYX с RRPAX

Сравнение комиссий GABFX и FFNYX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.

GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

GABFX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FFNYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXFFNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. FFNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXFFNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.99

+1.14

Корреляция

Корреляция между GABFX и FFNYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и FFNYX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как FFNYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.73%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и FFNYX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и FFNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXFFNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-0.69%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.64%

-0.30%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-0.39%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и FFNYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXFFNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

2.38%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

2.38%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

2.38%

+7.90%