Сравнение GABFX с FFNYX
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GABFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 0.42%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABFX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -4.45% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between GABFX and FFNYX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABFX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
GABFX
FFNYX
Сравнение GABFX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.34 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и FFNYX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABFX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -0.69% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -0.10% | -18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -0.18% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABFX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 1.87% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 1.87% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 1.87% | +8.48% |
Сравнение комиссий GABFX и FFNYX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и FFNYX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.82% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
GABFX and FFNYX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GABFX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор