Сравнение GABF с NFXS
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -1.50% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GABF charges 0.10%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности GABF и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 10.91% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between GABF and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.27 |
The correlation between GABF and NFXS shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. NFXS — Ранг доходности на риск
GABF
NFXS
Сравнение GABF c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.06 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.64 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и NFXS
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -50.37% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -31.31% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -12.88% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -31.93% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 11.45% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и NFXS
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.74% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 26.22% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 33.81% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 34.65% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 34.65% | -14.17% |
Сравнение комиссий GABF и NFXS
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и NFXS
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -1.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.05% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор