PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ARBNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям ARBNX по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.48% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX

Сравнение комиссий GABCX и ARBNX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARBNX в 1.49%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.69

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.19

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.79

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

18.61

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ARBNX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.31

Корреляция

Корреляция между GABCX и ARBNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и ARBNX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и ARBNX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-14.42%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-1.74%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-7.44%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-11.90%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.14%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.23%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.35%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и ARBNX

Gabelli ABC Fund (GABCX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GABCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

1.51%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

2.43%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.65%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.42%

-0.18%