PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABC с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABC с UST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) is Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Over the past 10 years, GABC returned 10.48%/yr vs -2.25%/yr for UST. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GABC и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в German American Bancorp, Inc. (GABC) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции GABC превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 10.48% против -2.25% соответственно.

GABC

1 день
1.37%
1 месяц
8.77%
С начала года
18.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
23.12%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.48%

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABC и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABC
German American Bancorp, Inc.		18.84%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-20.02%2.31%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between GABC and UST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.22

The correlation between GABC and UST shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

German American Bancorp, Inc.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с EFOGABC с INDLGABC с UBOT
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO

Доходность на риск

GABC vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABC c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABCUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.27

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.45

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.28

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

0.77

+4.32

GABC vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABC и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABC и UST

Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-47.99%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.75%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-16.74%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-43.97%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-47.99%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.19%

+38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-15.16%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.22%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GABC и UST

German American Bancorp, Inc. (GABC) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GABC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.25%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

6.75%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

9.35%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

15.47%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

13.18%

+15.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABC и UST

Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности UST в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.61%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GABC and UST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABC has higher volatility (5.74%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs UST's -47.99%.

GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABC и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор