PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABC с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABC с MSOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GABC (German American Bancorp, Inc.) is a stock, while MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 3 years, GABC returned 18.48%/yr vs -61.73%/yr for MSOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GABC и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в German American Bancorp, Inc. (GABC) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABC показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -23.66%.

GABC

1 день
1.37%
1 месяц
8.77%
С начала года
18.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
23.12%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.48%

MSOX

1 день
-7.32%
1 месяц
0.59%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-56.93%
1 год
36.25%
3 года*
-61.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABC и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
GABC
German American Bancorp, Inc.		18.84%0.34%27.90%-10.24%-0.53%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-23.66%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between GABC and MSOX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

German American Bancorp, Inc.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с GABC:
GABC с THFFGABC с FBNDGABC с EDCGABC с TNAGABC с EFOGABC с INDLGABC с UBOT
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

GABC vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABC c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для German American Bancorp, Inc. (GABC) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABCMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.17

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.05

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.43

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

0.65

+4.44

GABC vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABC и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABC и MSOX

Максимальная просадка GABC за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABC и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-99.75%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-84.89%

+73.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-98.83%

+73.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.50%

+99.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-88.83%

+66.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

56.03%

-51.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GABC и MSOX

Текущая волатильность для German American Bancorp, Inc. (GABC) составляет 5.74%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что GABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

46.66%

-40.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

155.67%

-139.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

220.30%

-197.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

168.37%

-141.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

168.37%

-139.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABC и MSOX

Дивидендная доходность GABC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.61%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABC and MSOX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (46.66%) compared to GABC (5.74%). In terms of maximum drawdown, GABC dropped -63.37% vs MSOX's -99.75%.

GABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABC и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор