PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.24% соответственно.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий GABBX и NEIMX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GABBX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.65

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.32

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.49

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

12.55

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.30

Корреляция

Корреляция между GABBX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и NEIMX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и NEIMX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-92.94%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.78%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-92.94%

+71.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-92.94%

+54.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-90.08%

+84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-9.92%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и NEIMX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.05%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.52%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.65%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

576.30%

-561.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

407.62%

-390.26%