PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с GAFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABBX с GAFSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABBX (Gabelli Dividend Growth Fund) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both mutual funds - GABBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli, while GAFSX is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 5 years, GABBX returned 6.61%/yr vs 16.55%/yr for GAFSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABBX charges 2.00%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.

Доходность

Сравнение доходности GABBX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у GAFSX с доходностью 6.11%.

GABBX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.29%
1 год
19.11%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.36%

GAFSX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.92%
1 год
27.22%
3 года*
28.72%
5 лет*
16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABBX и GAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		6.96%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-13.76%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		6.11%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%

Correlation

The correlation between GABBX and GAFSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between GABBX and GAFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с QQQGABBX с HDVGABBX с SCHDGABBX с QDVO
Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RMBKXGAFSX с FSPCX

Доходность на риск

GABBX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABBXGAFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.09

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.11

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.81

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

9.11

-0.41

GABBX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABBX и GAFSX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и GAFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABBXGAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-46.40%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.47%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-14.49%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-28.21%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.67%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-7.62%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и GAFSX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) имеют волатильность 3.24% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABBXGAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.51%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.81%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.37%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.77%

-4.47%

Сравнение комиссий GABBX и GAFSX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GAFSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и GAFSX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности GAFSX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		11.80%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.61%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABBX and GAFSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFSX has higher volatility (3.38%) compared to GABBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GABBX dropped -60.85% vs GAFSX's -46.40%.

GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABBX и GAFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор