PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GABBX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.60% соответственно.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с DGROGABBX с ARCCGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий GABBX и AUXFX

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

GABBX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.45

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.96

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между GABBX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и AUXFX

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и AUXFX

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-39.82%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.19%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-15.73%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-33.69%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.90%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.44%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и AUXFX

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.37%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

6.55%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.14%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.22%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.20%

+2.16%