Сравнение GAB с HDCTX

С начала года, GAB показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GAB превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.13% против 4.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAB и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAB и HDCTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка GAB за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAB и HDCTX.

The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.