Сравнение G2XJ.DE с UBUD.DE
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both Precious Metals funds - G2XJ.DE tracks the MVIS Global Junior Gold Miners while UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, G2XJ.DE returned 12.60%/yr vs 14.59%/yr for UBUD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и UBUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции G2XJ.DE уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 12.60% против 14.59% соответственно.
G2XJ.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 12.60%
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -3.74% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.09% | -15.55% | 18.76% | 43.18% | -8.98% | -10.97% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 40.46% | -6.02% | -3.26% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and UBUD.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.93 |
The correlation between G2XJ.DE and UBUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
UBUD.DE
Сравнение G2XJ.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G2XJ.DE | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.65 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.06 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G2XJ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и UBUD.DE
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -57.79% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -28.94% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -28.94% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -38.21% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | -50.40% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -27.15% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -28.07% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 11.75% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и UBUD.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 13.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 35.92% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.48% | 45.63% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 35.68% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 35.58% | +2.11% |
Сравнение комиссий G2XJ.DE и UBUD.DE
G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и UBUD.DE
G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, G2XJ.DE and UBUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for G2XJ.DE.
G2XJ.DE tracks MVIS Global Junior Gold Miners, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.55% for G2XJ.DE and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор