Сравнение G2XJ.DE с ESGP.DE
G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both Gold funds - G2XJ.DE tracks the MVIS Global Junior Gold Miners while ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G2XJ.DE returned 34.36%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. G2XJ.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности G2XJ.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G2XJ.DE показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.
G2XJ.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -20.47%
- 6 месяцев
- -26.52%
- С начала года
- -19.51%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 34.36%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 7.70%
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам G2XJ.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -19.51% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.11% | 4.02% |
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.90% |
Correlation
The correlation between G2XJ.DE and ESGP.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2XJ.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
G2XJ.DE
ESGP.DE
Сравнение G2XJ.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2XJ.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.39 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 6.77 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2XJ.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка G2XJ.DE за все время составила -49.96%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2XJ.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2XJ.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -20.50% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.10% | -6.31% | -31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.10% | -20.50% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.10% | -0.06% | -38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.34% | -5.22% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 2.23% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2XJ.DE и ESGP.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что G2XJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2XJ.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 2.11% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 8.96% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 11.56% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 14.43% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.95% | 14.43% | +23.52% |
Сравнение комиссий G2XJ.DE и ESGP.DE
G2XJ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2XJ.DE и ESGP.DE
Ни G2XJ.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
G2XJ.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G2XJ.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G2XJ.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
G2XJ.DE tracks MVIS Global Junior Gold Miners, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for G2XJ.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для G2XJ.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор