PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - G1CD.DE is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 2.82%/yr vs 19.28%/yr for 5ESG.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 12.10%.

G1CD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.69%
С начала года
22.87%
6 месяцев
24.34%
1 год
64.13%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.86%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.69%
1 год
29.20%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		22.87%28.09%-22.10%-13.60%-10.09%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		12.10%5.31%31.42%24.26%-7.12%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and 5ESG.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.55

The correlation between G1CD.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с FWEA.DEG1CD.DE с XDG7.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

G1CD.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.47

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.40

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.20

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

16.11

+1.36

G1CD.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-23.40%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-6.93%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-23.40%

-29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-0.39%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.82%

-3.86%

-30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.81%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и 5ESG.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.32%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

7.94%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

11.76%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

15.24%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

16.78%

+8.46%

Сравнение комиссий G1CD.DE и 5ESG.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и 5ESG.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.30%2.08%1.37%0.70%0.09%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE is categorized as Energy Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.09% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор