PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G1CD.DE показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%30.68%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and SMLD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between G1CD.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DEG1CD.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

G1CD.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.51

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
0.91

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.15

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

0.92

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

1.91

+25.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.51

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-73.78%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.77%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-22.99%

-29.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-3.47%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-17.76%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

7.16%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и SMLD.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что G1CD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.38%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.79%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

26.64%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

22.60%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

34.70%

-9.58%

Сравнение комиссий G1CD.DE и SMLD.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор