PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CD.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CD.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CD.DE returned 5.13%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. G1CD.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CD.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G1CD.DE показывает доходность 35.16%, а XDG7.DE немного ниже – 34.27%.

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CD.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-21.77%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between G1CD.DE and XDG7.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between G1CD.DE and XDG7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с D500.DEG1CD.DE с RENW.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

G1CD.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CD.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CD.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
2.40

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
3.25

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

4.19

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.83

10.86

+16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CD.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CD.DE на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа XDG7.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CD.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CD.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

2.40

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок G1CD.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка G1CD.DE за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CD.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CD.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.00%

-48.68%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-17.21%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-43.66%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-2.95%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-26.59%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

6.64%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CD.DE и XDG7.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеют волатильность 8.16% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CD.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.88%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.49%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

30.00%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

24.08%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

24.08%

+1.04%

Сравнение комиссий G1CD.DE и XDG7.DE

G1CD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CD.DE и XDG7.DE

Дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

G1CD.DE and XDG7.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for G1CD.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CD.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор