PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		-0.43%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%25.66%-8.72%7.56%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

FZTKX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.80%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VFIFXFZTKX с VMFXXFZTKX с VOO
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий FZTKX и VLXVX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

FZTKX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.96

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.75

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FZTKX и VLXVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и VLXVX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.35%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и VLXVX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-31.42%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.37%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.54%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.06%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и VLXVX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.61%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.97%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.00%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.13%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.74%

+0.18%