PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZTKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZTKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		-0.43%24.06%14.42%20.87%-18.12%16.89%18.56%25.66%-8.72%9.82%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FZTKX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.80%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FZTKX:
FZTKX с FXAIXFZTKX с FFOPXFZTKX с FDEWXFZTKX с ^GSPCFZTKX с VFIFXFZTKX с VMFXXFZTKX с VOO
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FZTKX и TDIFX

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FZTKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг доходности на риск FZTKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZTKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZTKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.07

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.12

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZTKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZTKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между FZTKX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и TDIFX

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		4.35%4.33%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и TDIFX

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZTKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-12.21%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-2.84%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-12.21%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-1.83%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.77%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.84%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и TDIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZTKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.51%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

2.32%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

4.34%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.89%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

5.05%

+10.87%