PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZTKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с QQQ

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Invesco QQQ (QQQ).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZTKX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FZTKX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.33%
270.37%
FZTKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZTKX:

0.76

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

FZTKX:

1.16

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

FZTKX:

1.16

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FZTKX:

0.82

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

FZTKX:

3.53

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

FZTKX:

3.57%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

FZTKX:

16.58%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

FZTKX:

-30.91%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FZTKX:

-3.11%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.24%.

FZTKX

С начала года

2.86%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.47%

5 лет

13.72%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

0.60%

1 год

15.21%

5 лет

18.90%

10 лет

17.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZTKX и QQQ

FZTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6
График комиссии FZTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZTKX: 0.50%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZTKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FZTKX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZTKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FZTKX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FZTKX: 0.76
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино FZTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZTKX: 1.16
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега FZTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZTKX: 1.16
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара FZTKX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZTKX: 0.82
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина FZTKX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZTKX: 3.53
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.63
FZTKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZTKX и QQQ

Дивидендная доходность FZTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZTKX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6		2.27%2.33%2.06%12.18%12.02%5.15%6.78%8.12%2.88%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и QQQ

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.11%
-9.26%
FZTKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) составляет 11.59%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.59%
16.72%
FZTKX
QQQ