Сравнение FZROX с SILVX
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and SILVX (SGI U.S. Large Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FZROX returned 12.54%/yr vs 8.10%/yr for SILVX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.98%/yr for SILVX.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и SILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность 14.34%, а SILVX немного ниже – 13.90%.
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
SILVX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 11.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZROX и SILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 13.90% | 8.89% | 17.65% | 10.43% | -12.99% | 17.31% | 11.48% | 29.22% | -10.01% |
Correlation
The correlation between FZROX and SILVX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between FZROX and SILVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. SILVX — Ранг доходности на риск
FZROX
SILVX
Сравнение FZROX c SILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | SILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 12.40 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и SILVX
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SILVX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и SILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | SILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -31.29% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.87% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -12.12% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -21.21% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.57% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.75% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и SILVX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | SILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.64% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 7.06% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 9.39% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.22% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.96% | +5.08% |
Сравнение комиссий FZROX и SILVX
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SILVX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и SILVX
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SILVX в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 7.79% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX and SILVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.15%) compared to SILVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs SILVX's -31.29%.
SILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и SILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор