Сравнение SILVX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SILVX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILVX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | -1.71% | 8.89% | 17.65% | 10.43% | -12.99% | 17.31% | 11.48% | 29.22% | 0.19% | 16.43% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SILVX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции SILVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.56% соответственно.
SILVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.37%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILVX и FSKAX
SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SILVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SILVX
FSKAX
Сравнение SILVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILVX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.49 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.50 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.20 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SILVX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILVX и FSKAX
Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 9.02% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SILVX и FSKAX
Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -35.01% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.42% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.39% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -35.01% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.20% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -4.05% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILVX и FSKAX
Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.52% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.85% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 18.69% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 17.42% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.44% | -3.48% |