PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и DLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий FZOMX и DLDFX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.24

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

5.52

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

4.37

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

22.87

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.24

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.20

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.74

-0.76

Корреляция

Корреляция между FZOMX и DLDFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и DLDFX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и DLDFX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-8.64%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.08%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-3.88%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.38%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.72%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и DLDFX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.28%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.79%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.09%

-0.01%