PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FZILX управляется Fidelity. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FZILX и SGOIX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.21

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.80

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

10.79

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между FZILX и SGOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и SGOIX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и SGOIX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-35.54%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.35%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-21.39%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.91%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.57%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и SGOIX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.40%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.85%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.64%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.77%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

11.37%

+5.93%