PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FZIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		-0.64%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FZIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.06%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.02%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с FTIHXFZIIX с AVDVFZIIX с SPYFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с IDVO
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FZIIX и USMTX

FZIIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FZIIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.86

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

6.92

-5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.29

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

6.97

-5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

36.30

-30.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.86

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.60

-2.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между FZIIX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и USMTX

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.78%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и USMTX

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-1.98%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.40%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-1.92%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.30%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-0.19%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и USMTX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.40%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

0.70%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

0.72%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

0.75%

+2.45%