PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIAX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FZIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		-0.68%5.58%0.80%5.17%-7.11%0.70%4.21%6.21%0.91%4.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FZIAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FZIAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.77% против 19.08% соответственно.

FZIAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.81%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.77%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FZIAX:
FZIAX с VOOFZIAX с SPYFZIAX с VEAFZIAX с SPAXXFZIAX с APUSXFZIAX с ATOIXFZIAX с DFABX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FZIAX и FBGRX

FZIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A

Доходность на риск

FZIAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIAX
Ранг доходности на риск FZIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIAXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.00

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.92

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Корреляция

Корреляция между FZIAX и FBGRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIAX и FBGRX

Дивидендная доходность FZIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIAX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A		2.54%3.30%2.19%2.10%1.15%1.53%1.86%2.27%2.35%2.31%2.83%2.05%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FZIAX и FBGRX

Максимальная просадка FZIAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIAX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-58.64%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-13.89%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-43.08%

+31.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-43.08%

+31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.68%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-12.58%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.51%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class A (FZIAX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FZIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

7.83%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

14.08%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

24.98%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

24.93%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

23.63%

-20.44%