Сравнение FZANX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FZANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FZANX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZANX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZANX Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z | -4.05% | 21.71% | 35.44% | 36.45% | -26.34% | 24.88% | 24.07% | 29.62% | -4.28% | 28.59% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FZANX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FZANX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.71% соответственно.
FZANX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 15.42%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZANX и PROVX
FZANX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FZANX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FZANX
PROVX
Сравнение FZANX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZANX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.26 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.00 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 3.81 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZANX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FZANX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZANX и PROVX
Дивидендная доходность FZANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZANX Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z | 9.12% | 8.39% | 5.53% | 6.22% | 16.81% | 12.15% | 7.88% | 6.68% | 13.88% | 7.86% | 5.31% | 4.72% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FZANX и PROVX
Максимальная просадка FZANX за все время составила -31.93%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZANX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZANX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.93% | -57.65% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.54% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.78% | -27.48% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -27.48% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -10.07% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -13.23% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.29% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZANX и PROVX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FZANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZANX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.20% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.81% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 14.60% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 15.59% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.12% | +3.13% |