PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAHX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAHX с AAPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FZAHX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, FZAHX returned 22.80%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FZAHX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAHX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции FZAHX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 22.80% против 29.37% соответственно.

FZAHX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.47%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.87%
1 год
29.53%
3 года*
30.00%
5 лет*
11.32%
10 лет*
22.80%

AAPL

1 день
-6.12%
1 месяц
-10.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.68%
1 год
37.05%
3 года*
14.62%
5 лет*
16.22%
10 лет*
29.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAHX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		12.26%22.61%39.23%45.70%-38.18%11.74%69.25%40.80%15.25%35.10%
AAPL
Apple Inc		1.40%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between FZAHX and AAPL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.62

Over the past year, the correlation between FZAHX and AAPL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Apple Inc

Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VMVAXFZAHX с VOOFZAHX с VUGFZAHX с FZROX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FZAHX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAHX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZAHXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.59

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.26

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.70

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

6.54

+0.34

FZAHX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAHX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAHX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZAHX и AAPL

Максимальная просадка FZAHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAHXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-81.80%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-13.80%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-33.36%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-33.36%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-38.52%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-12.71%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-29.58%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.68%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAHX и AAPL

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 8.71% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAHXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

9.12%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

17.77%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

23.42%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

27.66%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

28.98%

-5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAHX и AAPL

Дивидендная доходность FZAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AAPL в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.38%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.21%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%

Часто задаваемые вопросы

FZAHX and AAPL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (9.12%) compared to FZAHX (8.71%). In terms of maximum drawdown, FZAHX dropped -44.45% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAHX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор