Сравнение FZAFX с FGDKX
FZAFX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z) and FGDKX (Fidelity Growth Discovery Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FZAFX returned 18.20%/yr vs 19.11%/yr for FGDKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FZAFX charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for FGDKX.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и FGDKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAFX показывает доходность 14.39%, а FGDKX немного ниже – 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAFX имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции FGDKX немного впереди с 19.11%.
FZAFX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 18.20%
FGDKX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 19.11%
Сравнение доходности по годам FZAFX и FGDKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 14.39% | 14.68% | 18.15% | 35.80% | -24.36% | 23.09% | 43.86% | 35.68% | 0.36% | 35.37% |
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 14.34% | 15.23% | 30.30% | 35.73% | -24.34% | 23.03% | 43.54% | 33.91% | -0.20% | 34.68% |
Correlation
The correlation between FZAFX and FGDKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 1.00 |
The correlation between FZAFX and FGDKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAFX vs. FGDKX — Ранг доходности на риск
FZAFX
FGDKX
Сравнение FZAFX c FGDKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAFX | FGDKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.42 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.25 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAFX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и FGDKX
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки FGDKX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и FGDKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAFX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -55.39% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.51% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.19% | -23.41% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -29.75% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -31.09% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -8.67% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и FGDKX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеют волатильность 4.38% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAFX | FGDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.75% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.38% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.37% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.60% | +0.16% |
Сравнение комиссий FZAFX и FGDKX
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGDKX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и FGDKX
Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FGDKX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 1.44% | 1.65% | 12.82% | 2.63% | 3.69% | 13.53% | 9.71% | 4.37% | 5.13% | 4.92% | 0.15% | 0.28% |
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.45% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 1.93% | 11.39% | 10.84% | 9.53% | 6.38% | 11.66% | 5.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FZAFX and FGDKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZAFX has higher volatility (4.38%) compared to FGDKX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FZAFX dropped -31.13% vs FGDKX's -55.39%.
FGDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZAFX и FGDKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор