PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZACX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZACX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FZACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FZACX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZACX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		-2.37%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%17.70%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FZACX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.80% против 16.72% соответственно.

FZACX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
19.23%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.49%
10 лет*
14.80%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTOXFZACX с FDTEXFZACX с FITLXFZACX с JLGMXFZACX с JQUA
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FZACX и EFCNX

FZACX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZACX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZACX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZACXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.41

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.87

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

3.10

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZACX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZACX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZACX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZACXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между FZACX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZACX и EFCNX

Дивидендная доходность FZACX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		6.43%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZACX и EFCNX

Максимальная просадка FZACX за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZACX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZACXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.35%

-38.34%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-14.32%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-38.34%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-38.34%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

0.00%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.74%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.45%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FZACX и EFCNX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FZACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZACXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

5.20%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

22.14%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

23.15%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

22.85%

-3.38%