PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYTKX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYTKX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYTKX (Fidelity Freedom Income Fund Class K6) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FYTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FYTKX returned 3.33%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYTKX charges 0.37%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

FYTKX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.13%
1 год
11.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYTKX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		4.78%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%11.06%

Correlation

The correlation between FYTKX and FXAIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.64

The correlation between FYTKX and FXAIX shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с FHNDXFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FYTKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYTKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTKXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.24

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.17

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.80

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYTKX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTKXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.82

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и FXAIX

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTKXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-33.79%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-8.89%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-18.76%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-24.50%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.73%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.79%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.90%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 1.87%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTKXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.92%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.99%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

11.88%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

16.91%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.07%

-13.31%

Сравнение комиссий FYTKX и FXAIX

FYTKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYTKX и FXAIX

Дивидендная доходность FYTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.21%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYTKX and FXAIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to FYTKX (1.87%). In terms of maximum drawdown, FYTKX dropped -15.80% vs FXAIX's -33.79%.

FYTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYTKX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор