PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMIX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYMIX с MHELX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FYMIX returned 15.11%/yr vs 15.52%/yr for MHELX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FYMIX charges 0.05%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности FYMIX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYMIX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.08%.

FYMIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.54%
1 год
19.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MHELX

1 день
-1.48%
1 месяц
2.25%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.64%
1 год
36.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYMIX и MHELX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		8.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.08%3.45%12.51%16.30%-14.98%

Correlation

The correlation between FYMIX and MHELX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.42

The correlation between FYMIX and MHELX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с VASGXFYMIX с ACVFYMIX с SIFAXFYMIX с MAPOXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с BERIXMHELX с PUDZX

Доходность на риск

FYMIX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMIX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYMIXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.82

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.61

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.21

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

14.12

-4.52

FYMIX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYMIX и MHELX

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYMIXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-61.24%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.52%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-30.81%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.48%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-12.91%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMIX и MHELX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) составляет 4.87%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYMIXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.87%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

15.86%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

19.76%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

21.09%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

20.99%

-8.17%

Сравнение комиссий FYMIX и MHELX

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMIX и MHELX

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MHELX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.41%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.06%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FYMIX and MHELX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (5.87%) compared to FYMIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, FYMIX dropped -22.70% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYMIX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор