PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с FCSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%6.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FYHTX показывает доходность 16.29%, а FCSSX немного ниже – 15.94%.

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий FYHTX и FCSSX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.98

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.58

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.24

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.19

+0.66

Корреляция

Корреляция между FYHTX и FCSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и FCSSX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FCSSX в 2.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и FCSSX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-73.85%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-66.47%

+41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-61.70%

+59.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-44.51%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.28%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и FCSSX

Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеют волатильность 5.38% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.36%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.70%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.45%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

28.81%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

22.22%

-7.70%