Сравнение FYEE с FIYY
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.44% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between FYEE and FIYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. FIYY — Ранг доходности на риск
FYEE
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FYEE c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и FIYY
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -2.51% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.91% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.50% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.95% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 4.95% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 4.95% | +8.85% |
Сравнение комиссий FYEE и FIYY
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и FIYY
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and FIYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Fidelity and GraniteShares. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор